当社内において運用されるオルタナティブ投資ラインナップは公募投信、オフショアファンド、私募投信など広範囲にわたる商品を含んでいます。社内運用商品に加えて、世界の主要な資産運用会社との提携を通じてオルタナティブ投資商品の開発も行っています。
このページでは、現在運用中の投資戦略の事例をいくつかご紹介しています。また、特定の機関投資家のお客様に対しては、カスタムメイドの戦略やニーズに応じたファンド組成に関するコンサルテーションをご提供しています。 |
グローバル債券&
カレンシー・ロング・ショート |
ロング・ショート戦略を駆使し、世界主要先進国の債券・通貨を中心に投資します。
先進主要国の通貨・国債の分散型ポートフォリオを通じて、長期の超過利益の目標水準を達成することを目指します。主要通貨先物・国債先物により構成されるポートフォリオにおいては、計量モデルを活用し、また経験豊富な運用管理部門の投資判断によって投資配分が行われます。高い流動性の確保と厳格なリスク管理プロセスによって、信用・流動性が悪化した場合でも価格変動の影響を最小限に抑えます。 |
国内転換社債
アービトラージ |
アービトラージ戦略を駆使し、日本の転換社債市場に投資します。
日本転換社債にロング、日本株式にショートとする複合型ポジションを構築することによって収益を追求します。当社の調査分析力および金融工学知識を活用することにより、異なった市場間のアービトラージ機会を模索します。この戦略はヘッジ率を随時調整し、また各発行体のファンダメンタル分析に基づいた直接投資により、利益の向上を目指します。 |
国内株式マーケット
ニュートラル |
ロングポジションに重点を置いたポートフォリオを構築し、日本株式の先物をショートにすることによって下落リスクを最小限に抑えます。
当社調査部の専門知識を、市場の動向に依拠せず高収益率を獲得するために活用します。株式銘柄を選定するプロセスにおいては、企業価値を決定するためにファンダメンタル分析、需給動向、テクニカル分析を組み合わせた銘柄選択のプロセスにより、30～50銘柄の株式から構成されるポートフォリオを作成します。同時に東京株価先物指数をショートすることにより、全体のベータ係数をニュートラルにします。 |
ファンド・オブ
・ヘッジファンズ |
多種多様な投資戦略を採ります。高収益を継続的に確保するために当社のアナリストチームがファンド内の投資先も含めて慎重に選別しています。様々なオルタナティブ投資戦略を活用することにより、投資家のお客様のご要望を満たすファンド・オブ・ファンズをそれぞれ独自に設定します。 |
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