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| 当社には、各ポートフォリオマネージャー、トレーディング部、ファンド分析部、コンプライアンス部というリスク監視のための４つの独立部門があります。さらに、自動資産運用管理システムを用いて全社内の株式取引のモニタリングを行っています。 |
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| ポートフォリオマネージャーは、バーラ・リスクモデル等の業界で基準とされるツールと、日ごとに変わるリスクのモニタリングを行うために日興AMが独自に開発したシステム「N-Risk」を用いてポートフォリオのリスク管理を行います。 |
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| 日興AMでは、国内市場データおよび情報プロバイダーの大手QUICK社と共同開発した自動資産運用管理システム「AIMS（Advanced Investment Management Solution）」を使用しています。AIMSは、取引が実行される前に、それが投資運用ガイドラインおよび社内コンプライアンスガイドラインに遵守しているかどうかをチェックします。取引内容に何か問題があれば、自動的にそれを拒否します。問題がなければ取引は実行され、自動的に裁定されます。 |
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| ファンド分析部では、ポートフォリオと投資活動について、特にパフォーマンスとリスクについての監視を行い、ファンドが投資運用ガイドラインに沿って管理されているかどうかについて運用チームにフィードバックします。 |
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| コンプライアンス部では、当社のアセットマネジメント業務が、主な法律、規則、規定に遵守しているか否かを確認します。 |
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