国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(SMA専用)
-
商品分類
追加型投信/国内/株式
-
愛称
--
-
日経新聞掲載名
S国内株エン
設定日 | 2015年2月13日 |
---|---|
信託期間 | 2025年2月17日まで |
決算日 |
毎年2月15日
休業日の場合は翌営業日 |
ランキング一覧
設定来または1997年以降のデータ。
詳細はこちらをご覧ください。
2019年12月16日付
|
ファンドの資料 |
ファンドの特色
TOPIX(東証株価指数)の動きを上回る投資成果をめざします。
- 主として、わが国の金融商品取引所上場銘柄を投資対象とし、クオンツモデルで定量的に銘柄を分析することにより、TOPIX(東証株価指数)に対して中長期的に安定した超過リターンを獲得することをめざします。
※TOPIX(東証株価指数)は、東京証券取引所第一部に上場されている普通株式全銘柄(算出対象除外後の整理ポスト割当銘柄および算出対象組入前の新規上場銘柄を除きます。)の浮動株調整後の時価総額を指数化したもので、市場全体の動向を反映するものです。
TOPIXの指数値およびTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利およびTOPIXの商標に関するすべての権利は株式会社東京証券取引所が有します。
日興アセットマネジメントが独自に開発したクオンツモデルで運用します。
- 銘柄を分散させて投資し、また企業規模リスクなどを抑制しながら運用することで、市場に左右されずに超過リターンを獲得することをめざします。
- 「潜在株価成長率」「ミスプライシング」「業績予想修正」という3つのアプローチから算出された魅力度(期待超過リターン)を合成することにより、より安定的な超過リターンの獲得をめざします。
<クオンツ(計量)運用とは>
ポートフォリオ構築の各段階、マーケットや個々の銘柄についての分析、リスクコントロール、銘柄間の配分などにおいて、人間の知識や経験、技術などの判断要素を計量モデルに組み込み、そのモデルに従って、忠実に実行される運用方法です。
特徴
1. 人手では処理できないほど大量の銘柄、大量のリターン源泉情報を処理することが可能です。
2. ポートフォリオ構築の各段階で、計量的手法に基づくリスク管理が行なわれるため、リスクの所在が明確となり、より徹底したリスク管理を行なうことができます。
3. モデル運用のため、人の交代による影響がなく、長期にわたり一定の品質を維持することが可能です。
○市況動向および資金動向などにより、上記のような運用ができない場合があります。
ポートフォリオ構築プロセス
※上記は、2019年2月末現在のプロセスであり、将来変更となる場合があります。
ファンドの仕組み
当ファンドは、主にマザーファンドに投資するファミリーファンド方式で運用を行ないます。
お申込みに際しての留意事項
リスク情報
- 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者(受益者)の皆様に帰属します。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。
- 当ファンドは、主に株式を実質的な投資対象としますので、株式の価格の下落や、株式の発行体の財務状況や業績の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあります。
- 主なリスクは以下の通りです。
【価格変動リスク】
- 株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおいては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。
【流動性リスク】
- 市場規模や取引量が少ない状況においては、有価証券の取得、売却時の売買価格は取引量の大きさに影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却できないリスク、あるいは、価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクがあり、その結果、不測の損失を被るリスクがあります。
【信用リスク】
- 投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合には、ファンドにも重大な損失が生じるリスクがあります。デフォルト(債務不履行)や企業倒産の懸念から、発行体の株式などの価格は大きく下落(価格がゼロになることもあります。)し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。
【為替変動リスク】
- 外貨建資産については、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合には、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。
【有価証券の貸付などにおけるリスク】
- 有価証券の貸付行為などにおいては、取引相手先リスク(取引の相手方の倒産などにより貸付契約が不履行になったり、契約が解除されたりするリスク)を伴ない、その結果、不測の損失を被るリスクがあります。貸付契約が不履行や契約解除の事態を受けて、貸付契約に基づく担保金を用いて清算手続きを行なう場合においても、買戻しを行なう際に、市場の時価変動などにより調達コストが担保金を上回る可能性もあり、不足金額をファンドが負担することにより、その結果ファンドに損害が発生する恐れがあります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
その他の留意事項
- 当資料は、投資者の皆様に「国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(SMA専用)」へのご理解を高めていただくことを目的として、日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です。
- 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
- 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。
- 投資信託の運用による損益は、すべて受益者の皆様に帰属します。当ファンドをお申込みの際には、投資信託説明書(交付目論見書)などを販売会社よりお渡ししますので、内容を必ずご確認の上、お客様ご自身でご判断ください。